币圈生存指南
写在最前面
在写币圈生存指南前，一位圈内老大哥反复叮嘱我，务必告知散户\韭菜，我把他的叮嘱放在了最前面！
“控制好仓位，用小比例的资金参与合约。在币圈，无论任何时候，绝不能重仓和满仓！”
无论熊市还是牛市，有些人想追寻之前牛熊的轨迹，刻舟求剑去发现未来的趋势，是完全没有意义的。这个世界唯一不变的就是变化。大风起于青萍之末，巨浪成于微澜之间，项目方可能还是那样做事，但是这个世界微妙的变化，都会导致结果不同。
世界上本没有韭菜，但急于求成的人多了，必然成了韭菜！
那么，什么是割韭菜？
对机构、大户而言：大量抛售导致币价大跌，为其迎来新的建仓机会，再重新在低位建仓，如此循环波段操作，实现周而复始的盈利，这个时候，他们从市场上获得盈利，割散户的韭菜。
对散户而言：买了套，套了割，割了买，反反复复，损失惨重，大多数散户，往往是作为韭菜，只要根还在，就是被不断收割的对象。
在加密货币这个市场，币价暴涨暴跌，交易的方式又多种多样，每时每刻都可能催生一批财富自由的英雄，每一个英雄又何尝不是刀刀见血的从韭菜身上嗜血而得？
但韭菜喜欢被各种英雄的事迹所吸引，生死一瞬间，韭菜们达到了生长盛期，无论怎样割，都信心满满，前赴后继，茁壮成长。这个时候，韭菜们坚定地认为，只要自己努力生长，竭尽全力伸长脖子，就能看到阳光，让自己变得更加肥硕更加饱满。这个时候，特别适合镰刀。
穷人喜欢挣快钱 富人喜欢赚慢钱
注意，在这里用了两个不同的字，一个是“挣”，另一个是“赚”。
穷人天然对挣快钱没有免疫力，越想挣钱，钱就离他们越远。
就拿比特币来给各位举个例子。
比特币是众多具备金融属性的风险资产中，唯一自下而上发展起来的，从古至今，无论任何金融资产例如：股票、债券、基金都是富人们先搞出来的游戏，慢慢再普及到平头老百姓，只有比特币从诞生开始就是屌丝们娱乐的东西，然后居然奇迹的活了下来，至今已过去10年了，而且活得更好了。
比特币的诞生，明明是一个屌丝玩的游戏，但是高富帅们明显更懂得利用这个游戏反过来赚屌丝们的钱，他们是怎么做的呢？
非常多的比特币最早的投资者之一，他们只是BUY&HOLD， 极少玩波段，也根本不去看韭菜们封为灵魂“四号”的K线图， 越是赚大钱，往往越是简单。
“人穷志短，马瘦毛长，越是人穷越喜欢瞎折腾“
因为底层逻辑缺失和认知的巨大偏差，他们没法像富人一样借助时间的杠杆、借助认知的力量，慢慢布局，韭菜们买了一堆垃圾币最后才发现比特币，
可不就天天都很慌么？
同样都是比特币，2021年11月冲上6.9万美金的时候,
韭菜们呐喊着“区块链革命来了”“比特币要上10万刀”，押车押房蜂拥而入！
2022年7月，跌破1.9万，此时此刻的韭菜们简单的说道“比特币是骗局，区块链是骗局，比特币要跌到5000刀，空下去！”
韭菜缺啥？除了没心没肺还活着以外，好像什么都缺。表面缺资金，屯币缺耐心，本质缺实力，之所以韭菜们绕不开追涨杀跌的魔咒，实际就是对金融市场认知的贫瘠。韭菜们总喜欢研究明天的价格会怎样？殊不知任何市场只要有人交易，其价格就是不可预测的。当你去看那些天天猜点位，猜涨跌的分析师的时候，你就已经把自己的脑子交出去了，被套是注定的。
数字货币市场，经过数轮牛熊，已经从之前狂暴的增量市场，越来越成熟。
此时此刻，要想在这个市场中生存下来，并且获利，首先要改变的是自己对整个市场的认知。其次是交易的方式和规则。
币圈韭菜如何存活？
都说币圈一天，人间一年。币圈7X24小时运作，交易币种数量繁多，大涨大跌是常事。
在刚入圈的韭菜眼中，这是一个充满诱惑的市场，7X24小时不间断的可以赚钱，但最终呢？
但正如前文所述，韭菜们自始至终缺乏耐心、缺乏对金融市场的认知，最终依然是输。
那么，韭菜如何存活？特别是在当前的熊市？
首先要改变对市场的认知，改变自己的交易方式：
亏在人性的贪婪。买对了方向，却亏在了人性；
亏在追涨杀跌。涨了很多不想卖，总希望能再涨点，亏得时候急忙地割肉离场；
亏在认知的错误。看到的是那些0.000X甚至0.0000X的空气币，希望涨百倍，甚至千倍，殊不知最后归零。
于是，量化交易这个产品便被顺势推出，无数的数学金融天才就前赴后继的投身这项事业，越来越多的机构投资者通过这种方式实现稳定盈利。量化交易现如今变得非常的火爆，仿佛学会了量化交易就掌握了赚钱的金钥匙一样。虽然很多的投资者都开始尝试使用量化交易来为自己赚钱，但量化交易依然存在较高的门槛，资金分配不佳，交易区间设置不佳，交易方向设置错误，都会让投资者损失本金。
那么，什么是量化交易，交易的策略和风险管理的操作如何？量化交易成功的关键是什么？
量化交易是指以先进的数学模型替代认为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件，以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
量化投资优势，往往也正是人性操作的不足
第一、量化交易极大地减少了投资者情绪波动的影响，有效避免投资者在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策；
第二、程序自动操作比人工操作更准确，更及时，也更高效，因此也更能抓住稍纵即逝的投资机会；
第三，同时数字货币市场监管较少，量化策略更适合发展。
对于大型的量化机构，他们量化金融模型会极度复杂，他们的背后往往也有几百上千PFlops的算力集群支持，对于普通散户而已，常用的量化为下面几类：
高频网格类策略、马丁格尔策略、CTA类交易策略、无风险套利策略
当然，不同策略适应不同的周期行情，多套利策略组合可以有效提高整体收益。
目前，撸币为用户提供了“高频网格交易机器人“、”币安趋势跟单机器人“及”Bitfinex借贷套利机器人“。
其中，高频网格交易机器人，根据策略的参数设置不同，可以完成“高频网格交易”及“马丁格尔交易”。
币圈韭菜心态建设
关于预期收益：
不少韭菜是不是对下面的场景很熟悉
1.带单大神天天预测走势，开公开课，对外宣称，胜率高达95%，月化20-50%不是梦
2.量化交易机器人销售朋友圈\社交媒体晒单，今日营收XX，日化2-5%，月化20-50%甚至更高
3.某些炒币的大神，压中了某个百倍币，一夜暴富
4.关于某个策略，做了一整年的数据回测，发现年化超100%
但很多韭菜进入市场后却发现币圈并没有外界说的那么美好，如果拉长到2-3年来看整体的收益，平均每年的收益，想必大家心里早就算的清清楚楚。
如果在加密货币行业进行交易，一整个牛熊周期下来（3-5年）交易的平均年化能超过50%，请明白 这个交易的收益，已经超过了世界上绝大多数最顶级的机构（巴菲特平均年化也才刚刚超过20%）
这个时候，会有韭菜跳出来说，我所处的是加密货币交易，和股市不同！但别忘了，对于专业的机构而言，股市（中国大陆股市除外）、大宗、加密货币只是他们投资交易的一个渠道而已。
所以，对大多数个人投资者而已，进入币圈首先要摆正自己的预期收益。 除非你是圈子里那种号称（10U\100U战胜）的赌狗。
关于交易方式的选择：
原则：控制好仓位，用小比例的资金参与合约。在币圈，无论任何时候，绝不能重仓和满仓！
关于仓位的管理，可以阅读撸币的这篇教程
如果你还未进行交易，请永远不要相信你会有绝佳的运气！
不少韭菜在刚入币圈，运气或许不错，猜对了方向，可能还加了个10倍20倍甚至50倍杠杆，轻轻松松的赚个30-50%甚至直接翻仓。于是就越做越大，可能就始终处在一个套住-止损-爆仓的循环之中。
真正能在交易过程中不断盈利的，必然是仓位管理的高手！
有人可能会问，仓位管理，是不是就意味着资金利用率低？其实，并不是！
这个就好比大家买理财产品，可能高风险的会配置一部分，中低风险的会配置一部分，同时保本的理财\储蓄产品，也会配置一部分。同样，在加密货币交易的过程中，根据风险及属性，也应进行 无风险套利策略 交易荡类策略 与 趋势类交易策略
三种策略分别对应着不同的市场环境，共同的目的都是为了在市场环境相匹配的情况下，实现控制风险最小化的同时，还可以保证稳定利润最大化。
但凡交易，均存在可能亏损本金的情况发生，而无风险套利策略本身不仅可以作为辅助性方案，熨平交易过程中收益波动，甚至可以穿越牛熊成为加密投资者的主要配置选择。
接下去，我们重点对各个不同的策略进行说明，能让大家明白每种策略的优势与不足，以便在后续交易的过程中，合理管理自己的仓位。
量化策略一：高频网格交易策略
很多新手接触量化交易，接触最多的就是网格交易。毕竟基本上所有交易所，都自带网格。
网格交易，最为最基础，也是使用频度最多的量化交易策略，即将某个币设置一个基准价(当前价、持仓价、或者其他任意价格），然后设置高抛低吸的幅度，以高抛低吸幅度划分若干等分。
其中“B”代表买，“S”代表卖。这样每一笔“买”和“卖”形成配对，“卖”的价格高于“买”的价格，形成收益。通过不断积累这样的小收益，最终形成比较大的收益。
这个方法对散户的实操意义在于以交易纪律的确定性来对抗市场的不确定性，不需要再预测币价的涨跌，来回坐过山车了！
有新手会说，既然交易所有网格了，那么为什么还要专门使用第三方网格呢？以币安网格为例，第三方的网格相比较币安网格，有下面几处优化：
1.网格数量：币安交易所的网格最多只允许创建149个，而如果跑高频网格时，比如0.5%的间隔，甚至0.3%的间隔，则远远不够。
2.网格不可设置单独止盈参数：交易所网格，如果网格可设定单独的止盈参数，那么将大大提升交易频次，交易利润，减少交易浮亏。
3.缺乏整体止盈机制：整体止盈，可有效防止首单被套，当本策略利润达到所设定金额时，即可触发整体止盈。
4.交易所网格的速度较撸币的高频网格，差距非常大。如使用高频参数，在行情剧烈震荡时，交易次数（开仓\平仓）将会有数倍之差。
网格交易，可以算是最基础的量化交易，网格量化可以现货做多，也可以合约多+空一起操作。
在我最早进行币圈量化操作时，接触的是现货网格量化。几乎犯了和所有刚接触量化的新手一样的错误，过分自信的选择了太多的货币进行交易。
现货网格量化，较合约量化存在一个弊端：只能做多，无法做空。这就意味着当币价大幅度下跌之时，现货网格可能就会被套住。而如果进入到了2022年这样的大幅度下跌周期中，如果没有选择合适的币，并制定合适的交易区间，可能这个被套的时间就会非常长。
所以，除非你对整个行情非常了解，是个短线交易高手，否则现货网格都建议设置一个较大的交易区间（40-50%），并选择当前市场上的主流币（BTC\ETH等）。
设置完这些后，别着急马上就开启机器人。不同的开仓间隔、网格止盈、整体止盈的参数设置，对整个盈利及最大浮亏的差别会非常大。这个时候，就需要拿出秘密武器（回测系统）了。你可以选择一个6-12个月的周期进行回测，在撸币的回测系统中，会输出包括开平仓次数，使用网格的最大序号（根据序号可知最大交易区间），最低未实现盈亏、最低账户收益、交易手续费（手续费可以根据自己交易所账号级别进行设置）、网格收益和账户收益。
当N组参数进行交叉测试后，基本可选择出一组肯能存在亏损最小但收益最高的参数。
接下去，就是交给时间。
当熟悉了现货网格后，才建议开始操作合约网格。
合约网格较现货网格而言，操作难度及风险都有较大的差距，在进行合约网格操作之前，首先需要学会的是，合约交易的一些基本知识：
保证金率如何计算、强平价格如何计算、杠杆与保证金使用之间的关系、资金费如何计算、网格收益与实际账户收益之间的关系、什么是合约的开仓价格等等。
太多的新手觉得合约能暴富，在不了解合约的一些基本知识点的情况下全仓勇猛而上，致使快速爆仓。
简单的说说我是如何进行合约仓位的设置，以做多，并且为最常见的天地单为例（覆盖100%的交易区间）：
多单，开仓间隔1%，也就是合计需要100个网格，可覆盖100%的交易区间。
如果100个网格，以平推的形式开仓，全部买入金额之和=5倍保证金，强平价格基本为首单开仓价的56%，换句话说，如果开仓做多ETH，首单开仓价位2500，下跌56%至1400，将会爆仓。
但换句话说，实际的杠杆越高，可带来的收益就越多，但随之而来的强平价就会越高（可供实际交易的区间就越小），这两者本身就是相互矛盾。
所以，很多新手开仓做网格天地单平推多单合约，我往往会建议只选主流币（BTC\ETH），并且建议实际杠杆2-3倍即可。
网格天地单，对资金占用量较大，同时整个交易周期较长，往往以半年甚至一年为单位。
事实上，网格天地单操作较为简单，可选择的交易币种也不多，非常适合刚入币圈的新手操作。
接下去，我们说说天地单之后的进阶网格--趋势网格
趋势网格，也被称为网格交易的功率放大器，言下之意，配合一个正确的趋势，可以尽可能高的提高资金利用率，获得比天地单更大的收益。
趋势网格是什么
所谓趋势网格其实就是网格交易加上了趋势判断。
通常我们所说的标准网格交易是不预测趋势的，所以上下格的间距是固定的。
但在我们实际交易中，我们能观察到市场的走势并不是一直对称的，在一段时间内表现出上涨趋势，又在另一段时间内表现出下跌趋势，这就给趋势网格创造了条件。
如果我们能在标准网格交易的基础上，叠加趋势判断的因素，理论上是可以抓住市场每一个波段的相对高点和相对低点，也为标准网格交易收益率的提高增加了可能性。
趋势网格的收益率
理论上，趋势网格的收益率比标准网格更高的原因在于把握了波动中的高低点，所以比不预测市场波动的标准网格有优势。
但这个优势也不是绝对的，因为判断趋势是要付出成本的，成本就是可能会错过趋势成立之前的小波动，所以趋势网格交易的实质是抓大放小。
举个例子，
如果市场表现较好，币价快速上涨了 5%，标准网格设置为 2%涨幅止盈平仓，只能拿到 2 格 2%的收益，总收益为 2×2%=4%。
如果是趋势网格的话，假设能卖在最高点，则有 5%的收益，如果是倍数委托则为2×5%=10%。
但实际上我们很难卖在最高点，假设在回落到 4%的位置判断趋势结束卖出，单倍委托收益为 4%，和标准网格打平，如果是倍数委托，则收益为 2×4%=8%，这就是趋势网格的威力。
同样的，在下跌趋势中，趋势网格能比标准网格买得更低。
值得注意的是，尽管单倍趋势网格交易收益率和标准网格持平，但获得同样收益率的情况下单倍趋势网格占用了更少的资金，所以资金利用率得到了提高。
所以趋势网格能相对标准网格能买在更低，卖得更高。
但如果标的没有上涨 5%（假设只上涨了 3%），那么趋势网格就会判断失败，我们就失去标准网格的 2%收益，这就是趋势网格的成本，所以趋势网格相对标准网格有利有弊。
纵观网格交易可选择的标的，趋势网格偏好波动率更高的标的，这意味着趋势更容易建立。
以下为BTC的长期趋势指标：
指标起始时间：2021年4月-2022年9月
从指标中可以看到，长期的趋势指标基本上每隔2-3周甚至1个月才会调整方向
在2021年11月BTC创历史新高后，指标迅速由多转空。
同时，指标也在2022年4月显示BTC趋势网格方向由多转空，随后数月BTC进入了一个超级大跌的过程中，中途伴随着LUNA暴雷和各种资本的清算，BTC一度跌至1.79万USD。
接下去，附上2021年4月至2022年9月交易的数据及收益
合约杠杆倍数:2倍
2021年4月-2022年9月，扣除交易手续费后，累计收益率达到156%，累计年化112%
有几点需要注意：
1.趋势网格在横盘震荡的时候，会存在磨损
比如2021年4月18日-5月3日，
2021年5月3日-5月12日，
20221年9月10日-2021年10月4日等
趋势变化过快，均不同程度的出现了一部分磨损
2.2倍杠杆情况下，只要抓住一个大的趋势，收益率即可往往会达到30-40%甚至更多。
量化策略二：CTA交易策略
如果说，量化网格是最基础，也是普通用户最容易接受的量化策略，那么量化CTA则是另一个高阶产品。
量化CTA是基于机器的判断，策略制定者通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策，人的错误判断对量化CTA的干扰比较小。量化CTA也需要长期对数据的分析、参数的优化、模型的更新迭代，这个过程和量化选股很类似。
市场上CTA基金产品琳琅满目，如何选出真正优质的量化CTA产品呢？建议大家可以从以下几个方面进行考量：
1、看历史数据
选择CTA策略，首先看其历史业绩表现和业绩的可持续性，时间越长收益越高，说明策略越好。
2、看回撤
CTA策略，特别是优秀的CTA策略，不仅有较为稳定的收益曲线，还需要关注最大回撤下的收益特征；最大回撤在一定程度下可以判断该CTA策略的风险敞口大小，在相同风险敞口下取得的绝对回报的大小，可以更好地评判CTA策略的优秀程度。
3、资金上限
每个CTA策略都会有资金容量的上线，如果该策略所掌管的资金过多，交易的精度就会迅速降低，也自然而然的会影响收益。
如果从单一策略来看，CTA策略可以分为，短期策略和中长期策略，从字面上我们就可以理解出，短期策略即为机器人利用各类短期指标综合确定开平仓的时机，而长期策略，则会使用中长期指标。
一般来说，短期策略的CTA，每日的开平仓次数可达到数次甚至数十次之多，开平仓次数的增加，自然而然的会降低策略的胜率，特别是在横盘震荡的时候，不少短期策略的胜率往往会非常的低。
但中长期的CTA策略，往往数日才会有一次交易动作，中长期的策略较短期策略而言，整体的胜率会高很多。
于是，不少新手们往往会说，那我们选择胜率高的策略进行交易，不就行了吗？
事实上，当我们选择策略时，我们不仅要综合考察策略的胜率，还需查看该策略的历史交易记录。曾经见过一个短期CTA的策略，其整体交易胜率较低，但其最终的收益并不低，因其拥有一个较低的止损和较高的止盈。
在我看来，基本上很难有能完全适应所有行情的CTA策略，并且，在整个加密货币领域中，基本上除了BTC和ETH之外，几乎其他所有的货币都会被强控盘，强控盘之下的货币，所反馈出的各类指标自然准确性就会较低。
因此，我们在选择CTA策略时，往往还会进行组合策略
如将中短期策略与中长期策略相互混搭，BTC\ETH为主，辅以少量主流山寨币策略。
因为CTA策略较常规的网格策略而言，在策略制定方面具备较高的门槛，除非你是一个资深交易者，并且能自己根据数据分析和创建策略的能力。
但优秀的CTA策略，较网格而言，则具有低浮亏，高止盈的特点。对部分跟单交易者而言，只需设定策略所需资金，最大回撤等数据，即可一键开跑，所以不少进入币圈的韭菜，也热衷于进行CTA策略的交易。
接下去，我们来简单的说说，当前市场上CTA策略常见的几个坑：
第一坑：拥有极佳的历史数据
我们经常会在各类跟单广场中看到某些收益曲线非常丝滑的跟单策略，甚至有些策略几乎没有什么回撤。
但事实上，这是真实存在的交易数据吗？不一定！
可能是某些策划制作者根据历史走势数据量身定制的策略，自然收益曲线会近乎完美！
第二坑：不做资金管理的策略
有些策略利用复利模式（如马丁策略），本金+收益重复投入，这种策略的回测常常有着优秀的收益曲线和极小的回撤，这是因为复利的缘故，而这类策略只要遇到一次回撤很有可能严重亏损；
第三坑：特定时间段的策略
CTA单一策略通常只能适应某种特定的走势，比如趋势追踪策略、震荡策略、均线回归策略等，这些策略在合适的行情中通常有不俗的表现，而一旦行情发生了变化，这些策略很可能出现较大回撤，比如趋势追踪策略在震荡行情中磨损极为严重。所以需要仔细甄别CTA策略回测时间段对应的行情走势。
第四坑：数据源与实际行情有差距
目前大部分开源的CTA策略来自各大线上回测平台，但是这些平台为了节省运行资源，提升效率，一般都会尽量缩减行情数据，这将会造成回测调用的行情数据与实际行情略有差距。实盘交易往往需要考虑多种因素：交易接口的响应速度、主动仓位管理、价格监控的间隔、开平仓的下单速度，这些因素大多无法在线上回测平台中体现，所以会造成实盘与回测有很大差距。
量化策略三：套利策略
套利与前文中提到的两类策略有本质的差别就是，套利不是交易！
我们需要明白的是，加密货币的交易总体而言，属于高风险金融活动，会存在本金全无的情况。当然，高风险也意味着高收益。
套利本身并不属于交易，总体而言，套利的风险会小很多，但套利的收益自然也会小不少。
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